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Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätDepartment Mathematik/Informatik, Abteilung Mathematik

Oberseminar Stochastik

WS 25/26

SoSe 25

WS 24/25

SoSe 24

  • 10.07.2024 (Mittwoch), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
    Mathematisches Institut, Übungsraum 1 (Raum -119)
    14. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Paul Klass, Universität zu Köln:
    Local uniqueness of the Gaussian free field on cable systems

    14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
    Nicole Hufnagel, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Hausdorff dimension of collision times for the multivariate Bessel process

    Kaffeepause

    15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
    Mátyás Barczy, University of Szeged, Ungarn:
    Properties of generalized psi-estimators

    16:00 Uhr - 16:30 Uhr:
    Kira Hoffmann, Universität zu Köln :
    Control of Drawdows with Random Inspections

    Pause

    17:00 Uhr - 18:00 Uhr:
    Aoteng Xia, Peking University, Beijing, China:
    Random Field Ising Model: Off Critical and Near Critical Behaviour

    anschließend Nachkolloquium

     

  • 03.07.2024, 16:45 Uhr Seminarraum 1 (Raum 005)
    Prof. Dr. Kathrin Möllenhoff, Uniklinik Köln, um 16:45 Uhr
    Title: Not the same but similar? Equivalence tests in clinical research

WS 23/24

SoSe 2022

WS 21/22

SoSe 2021

WS 20/21

SoSe 2020

WS 2019/20

SS 2019

  • 26.09.2019, 14:00 Uhr im Seminarraum 1 (Raum 005)
    Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag
    Specification testing in nonparametric AR-ARCH models

     

  • 26.09.2019, 14:45 Uhr im Seminarraum 1 (Raum 005)
    Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag
    Monitoring changes in RCA(p) models revisited

     

  • 4.07.2019, 17:45 Uhr, Seminarraum 2, Raum 204
    Lars Schmitz, Universität zu Köln
    The Fisher-KPP-equation and the Parabolic Anderson Model with bounded random binary branching rates.

     

  • 23.05.2019, 16:00 Uhr, Seminarraum 1, Raum 005
    Stephen Muirhead, Queen Mary University of London
    Fluctuations in the number of level set components of planar Gaussian fields

     

  • 17.05.2019 (Freitag!), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (Raum 204)
    12. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Prof. i. R. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
    Estimating a Gradual Parameter Change in an AR (1)-Process

    14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
    Prof. i. R. Arnold Janssen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    How to control the false discovery rate under dependence

    Kaffeepause

    15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
    Svenja Lange, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Space time duality for semi-fractional diffusions

    16:00 Uhr - 16:30 Uhr:
    Dr. Peter Gracar, Universität zu Köln :
    Decorrelating particle behaviour via a multi-scale argument

    Pause

    17:00 Uhr - 18:00 Uhr:
    Prof. Dr. Matthias Reitzner, Universität Osnabrück:
    Stochastic Analysis meets Stochastic Geometry: Poisson U-Statistics

    anschließend Nachkolloquium

     

  • 25.04.2019, 17:45 Uhr,
    Jiri Cerny, Universität Basel
    Gaussian free field on regular graphs

     

WS 2018/19

SS 2018

WS 2017/18

SS 2017

  • 14.09.2017, 14:00 Uhr,
    Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität, Prag, Tschechische Republik:
    Change point detection with multivariate observations based on characteristic functions

    Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität, Prag, Tschechische Republik:
    Sequential procedures in multivariate data

     

  • 19.07.2017 (Mittwoch!), 16:00 Uhr (!)
    Seminarraum 1 (Raum 005!)
    Dr. Elena Pulvirenti, Universität Bonn
    Metastability for the Widom-Rowlinson model

     

  • 28.06.2017 (Mittwoch!), 18:00 Uhr (!)
    Prof. Dr. Atilla Yilmaz, Koç University, Istanbul, Türkei
    Averaged vs. quenched large deviations and entropy for random walk in a dynamic random environment

     

  • 04.05.2017, 14:00 Uhr
    Dr. Sebastian Riedel, TU Berlin (z.Zt. Universität zu Köln)
    Rough differential equations with unbounded drift

     

WS 2016/17

  • 02.02.2017, 17:45 Uhr!
    Prof. Dr. Andreas Eberle, Universität Bonn
    A coupling approach to the kinetic Langevin equation

     

  • 01.12.2016, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Massimiliano Gubinelli, Universität Bonn
    Quasilinear paracontrolled SPDEs

     

  • 03.11.2016, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Matthias Meiners, TU Darmstadt
    Speed of biased random walk in a one-dimensional percolation cluster

     

SS 2016

  • 23.06.2016, 12:30 Uhr, Institut für Informatik, Weyertal 121, Raum 508 (5. Etage)
    Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
    Travelling wave solutions to the KPP equation with branching noise and recurrence of the support of solutions

     

  • 09.06.2016, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln
    Kapitalzuschüsse und Dividenden mit Steuern

     

  • 21.04.2016, 14:00 Uhr
    Alexis Prévost, ENS Paris
    Directed edge reinforced random walks

     

WS 2015/16

  • 10.02.2016 (Mittwoch!), 10:00 Uhr (!)
    Leonid Torgovitski, Universität zu Köln
    Detecting small breakouts in high-dimensional (big) data

     

  • 07.01.2016, 14:00 Uhr
    Béatrice Bucchia, Universität zu Köln
    Schätzung von Change-Mengen - Konsistenz und Konvergenzraten unter Strukturbrüchen im Erwartungswert

     

  • 10.12.2015, 14:00 Uhr
    Wolfgang Loehr, Universität Duisburg-Essen
    Invariance principle for variable speed random walks on trees

     

  • 19.11.2015, 14:00 Uhr
    Christoph Heuser, Universität zu Köln
    Testing for a change in the correlation of time series

     

  • 05.11.2015, 14:00 Uhr
    Xinyi Li, ETH Zürich
    A lower bound for disconnection by simple random walk

     

SS 2015

  • 16.07.2015, 14:00 Uhr
    Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
    Fortschreitende Wellenlösungen der KPP-Gleichung mit "branching noise" und Rekurrenz des Trägers von Lösungen

     

  • 26.06.2015 (Freitag!), 14:30 Uhr - 18:15 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22-01.81 (!)
    11. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
    Dr. Sandra Kliem, Universitäten Köln und Duisburg-Essen:
    Verwendung von mit Marken versehenen metrischen Maßräumen in der Modellierung von sich zeitlich entwickelnden Phylogenien

    15:00 Uhr - 15:30 Uhr:
    Dr. Sebastian Andres, Universitäten Köln und Bonn:
    Stetigkeit und Abschätzungen für den Liouville heat kernel

    15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
    Erweiterte Gerber-Shiu-Funktionen in einem Risikomodell mit Zins

    Kaffeepause

    16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
    M.Sc. Marc Ditzhaus, HHU Düsseldorf:
    Die Güte von Tests zur Signalerkennung bei hochdimensionalen Daten

    17:15 Uhr - 17:45 Uhr:
    M.Sc. Ercan Sönmez, HHU Düsseldorf:
    Hausdorff-Dimension Operator-skalierender Zufallsblätter

    17:45 Uhr - 18:15 Uhr:
    Prof. Dr. Peter Kern, HHU Düsseldorf:
    Interpolation zwischen der Bougerol-Identität und einer Formel von Donati-Martin, Matsumoto und Yor

     

  • 18.06.2015, 14:00 Uhr
    Dr. Sebastian Andres, Universität Bonn (z.Zt. Universität zu Köln)
    Invarianzprinzip und lokaler Grenzwertsatz für das Random Conductance Model

     

WS 2014/15

  • 27.03.2015 (Freitag), 14:00 - 18:00 Uhr, Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
    Seminar über "Zeitreihen und hochdimensionale Daten"

    14:00 - 14:50 Uhr:
    Prof. Dr. Alexander Aue, UC Davis, U.S.A.:
    Zur Segmentierung von nicht-linearen Zeitreihen

    14:55 - 15:45 Uhr:
    Prof. Dr. Claudia Kirch, Karlsruher Institut für Technologie:
    Change-points in high-dimensional settings

    Kaffeepause

    16:20 - 17:10 Uhr:
    Dr. Stefan Fremdt, Deutsche Bank, Frankfurt:
    Uniform results on the projection dimension for infinite dimensional functional data

    17:15 - 17:45 Uhr:
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
    Thema wird noch mitgeteilt

     

  • 25.03.2015 (Mittwoch), 16:00 Uhr, Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
    Dr. Julia Eisenberg, Technische Universität Wien
    Deterministisches Einkommen unter deterministischer Zinsmodellierung, Rendleman-Bartter- und Vasicek-Zinsmodellen

     

  • 12.03.2015, 14:00 Uhr
    Dr. Olena Ragulina, Taras Shevchenko National University, Kiew
    Analytic properties of the survival probabilities in some risk models and their applications

     

  • 21.11.2014 (Freitag!), 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine, Kiew (KPI)
    Subsequences in limit theorems

     

  • 06.11.2014, 14:00 Uhr
    Dr. Martin Wendler, Ruhr-Universität Bochum (z.Zt. Universität zu Köln)
    Ein Zufallsspaziergang zwischen kurzem und langem Gedächtnis

SS 2014

  • 04.07.2014 (Freitag!), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr (!)
    Mathematisches Institut, Seminarraum 1  (Raum 005) (!)
    10. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 - 14:30 Uhr:
    M.Sc. Annika Hoyer, Deutsches Diabetes-Zentrum, Düsseldorf:
    Statistical methods for meta-analysis to compare two diagnostic tests to a common gold standard

    14:35 - 15:05 Uhr:
    M.Sc. Philipp Heesen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    FDR control of dynamic adaptive step up tests

    15:10 - 15:40 Uhr:
    M.Sc. Christoph Heuser, Universität zu Köln:
    Testen auf einen Strukturbruch in den Korrelationen von Zeitreihen

    Kaffeepause

    16:15 - 16:45 Uhr:
    Prof. Dr. Holger Schwender, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Assoziationstestbasierte Bewertung genetischer Varianten in Fall-Eltern-Trio-Studien

    16:50 - 17:20 Uhr:
    Dr. Hella Timmermann, Universität zu Köln:
    Sequentielle Testverfahren zur Aufdeckung gradueller Strukturbrüche

    17:25 - 17:55 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Dichteschätzer in Integralfunktionalen, in Regressionsmodellen mit diskreten Kovariablen und unter punktweisen Nebenbedingungen

     

WS 2013/14

  • 20.02.2014, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Lajos Horváth, University of Utah, Salt Lake City
    Testing equality of means when the observations are curves

     

SS 2013

  • 08.07.2013 (Montag!), 16:00 Uhr - 17:00 Uhr (!), Seminarraum 0.01
    Dr. Alexander Schnurr, Technische Universität Dortmund (z.Zt. Universität Siegen)
    Über die Analyse verallgemeinerter Lévy-Prozesse

     

  • 03.05.2013 (Freitag!), 14:30 Uhr - 18:15 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22-01.81 (!)
    9. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
    M.Sc. Béatrice Bucchia, Universität zu Köln:
    Statistische Analyse epidemischer Strukturbrüche in Zufallsfeldern auf der Basis eines schwachen Invarianzprinzips

    15:00 Uhr - 15:30 Uhr:
    Dr. Maren Schmeck, Universität zu Köln:
    Bewertung und Hedgen von Optionen in Energiemärkten durch die Black-76 Formel

    15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
    Prof. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
    Funktionale Changepoint-Analyse mit wachsender Anzahl von Projektionen

    Kaffeepause

    16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
    Dipl.-Math. Lina Wedrich, HHU Düsseldorf:
    Die Dimension des St. Petersburg Spiels

    17:15 Uhr - 17:45 Uhr:
    M.Sc. Philipp Heesen, HHU Düsseldorf:
    Zur FDR-Kontrolle adaptiver multipler Tests

    17:45 Uhr - 18:15 Uhr:
    Dr. Markus Pauly, HHU Düsseldorf:
    Asymptotische Permutationstests in heteroskedastischen faktoriellen Modellen

     

WS 2012/13

  • 28.02.2013, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Svetlana Borovkova, Freie Universität Amsterdam:
    A universal approximation method for basket and spread options

     

  • 09.01.2013 (Mittwoch!), 16:15 Uhr, Seminarraum 2, Mathematisches Institut
    Prof. Dr. Paul Doukhan, University Cergy-Pontoise:
    Dependence of time series - an elementary approach and some of its consequences

     

  • 05.12.2012 (Mittwoch!), 16:30 Uhr, Seminarraum 2, Mathematisches Institut
    Gregory Rice, University of Utah, Salt Lake City:
    A Portmanteau test for functional data

     

SS 2012

  • 27.06.2012 (Mittwoch!), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2  (Erdgeschoss)
    8. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Prof. Dr. Peter Kern, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Verallgemeinerte Brown'sche Brücken und Anwendungen

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Dipl.-Math. Marsel Scheer, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Differential equations in multiple hypotheses testing

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Dr. Markus Pauly, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Randomisationstests zum Vergleich von Spektraldichten

    Kaffeepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dipl.-Wirt. Math. Stefan Fremdt, Universität zu Köln:
    Inferenz in funktionalen Stichproben: Ein Test auf Gleichheit des Kovarianzoperators

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Dipl.-Math. Leonid Torgovitski, Universität zu Köln:
    Strukturanalyse funktionswertiger Zeitreihen

    17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Effiziente Schätzer in Zeitreihen bei zufällig fehlenden Beobachtungen

     

  • 19.04.2012, 14:15 Uhr
    Dr. Kim Kuen Tang, DekaBank, Frankfurt
    Statistical arbitrage trading strategy - Backtesting using KDB+/Q

     

WS 2011/12

  • 26.01.2012, 10:15 Uhr! (Seminarrraum 1)
    Prof. Dr. Mogens Bladt, Universidad National Autonoma de Mexico
    Multivariate matrix-exponential distributions

     

  • 17.11.2011, 10:15 Uhr! (Seminarraum 1)
    Prof. Dr. Lajos Horváth, University of Utah, Salt Lake City
    Statistical analysis of dependent functional data

     

  • 10.11.2009, 14:15 Uhr
    Ondřej Chochola, Karls-Universität, Prag:
    Multivariate change point problem

    Marek Dvořák, Karls-Universität, Prag:
    Two tests for structural changes in Vector Autoregressive Models

     

SS 2011

  • 13.07.2011 (Mittwoch!), 14:15 Uhr
    Maren Diane Schmeck, University of Oslo:
    Stabilität von Mertons Portfolio-Optimierungsproblem für Lévy-Modelle

     

  • 13.07.2011 (Mittwoch!), 16:15 Uhr
    Ass. Prof. Dr. Alexander Aue, University of California, Davis:
    Stationary and nonstationary random coefficient and quantile autoregressions

     

  • 19.05.2011, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Thorsten Rheinländer, London School of Economics:
    Valuation and hedging of longevity risk

     

  • 05.05.2011, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Allan Gut, Uppsala University:
    Random variables with multidimensional indices

     

WS 2010/11

  • 09.12.2010, 14:15 Uhr - 18:00 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
    7. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:15 Uhr - 14:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Hella Timmermann, Universität zu Köln:
    Monitoring-Verfahren für stochastische Prozesse mit graduellen Strukturbrüchen

    14:55 Uhr - 15:25 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Das Verhalten von Schätzern in falsch spezifizierten Regressionsmodellen

    15:35 Uhr - 16:05 Uhr:
    Prof. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
    Sequentielle Strukturanalyse von hochfrequenten Portfolio-Betas

    Kaffepause

    16:30 Uhr - 17:00 Uhr:
    M.Sc. Veronika Gontscharuk, DDZ Düsseldorf:
    Multiple Fehlerkontrolle unter schwacher Abhängigkeit

    17:10 Uhr - 17:40 Uhr:
    M.Sc. Julia Benditkis, Prof. Dr. Arnaold Janssen, HHU Düsseldorf:
    Vollständige Kontrolle der "false discovery rate" mittels der optimalen Ablehnkurve

     

  • 18.11.2010, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Paul Deheuvels, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI:
    Nonuniform spacings processes

     

  • 10.11.2010 (Mittwoch!), 16:00 - 17:00 Uhr, Hörsaal   (2. Etage)
    Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag:
    Nonparametric monitoring procedures

    Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag:
    L1-monitoring procedures

     

  • 21.10.2010, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Achim Klenke, Johannes Gutenberg University, Mainz:
    Nichtintersektionsexponenten der Brown'schen Bewegung: Theoretische Ergebnisse und Monte Carlo Simulationen

     

  • 15.10.2010 (Freitag!), 16:30 Uhr, Hörsaal  (2. Etage)
    Prof. Dr. Lajos Horváth, University of Utah, Salt Lake City:
    Change-Point Analysis: Methods and Applications

     

SS 2010

  • 15.07.2010, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2  (Erdgeschoss)
    6. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Dipl.-Math. Marsel Scheer, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Simultaneous control of false discovery rate and expected number of false rejections

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Andreas Knoch, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Effiziente Schätzer für L-Funktionale

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Adam Barczyk, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Zur Asymptotik von L-Statistiken

    Kaffeepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Natalie Scheer, Universität zu Köln:
    Optimale Dividendenstrategien im klassischen Risikomodell mit Kapitalzuführungen und Administrationskosten

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Dipl.-Wirt. Math. Stefan Fremdt, Universität zu Köln:
    Das CUSUM-Verfahren von Page zum Aufdecken von Strukturbrüchen in linearen Modellen

    17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
    Dr. Markus Schulz, Universität zu Köln:
    Effizientes Schätzen von Erwartungswerten im nichtparametrischen Regressionsmodell mit fehlenden Zielvariablen

     

  • 17.06.2010, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Siegfried Hörmann, Université Libre de Bruxelles/Belgien:
    A Moment Based Notion of Dependence for Functional Time Series

     

  • 22.04.2010, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Lutz Mattner, Universität Trier:
    Konfidenzschranken für den Sensitivitätsgewinn eines spezifischeren diagnostischen Tests, ohne Goldstandard

WS 2009/10

  • 03.12.2009, 14:00 Uhr - 17:50 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
    5. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    PD Dr. Peter Kern, HHU Düsseldorf:
    Irrfahrtmodelle in stetiger Zeit

    14:35 Uhr - 15:05 Uhr:
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
    Risikoprozesse bedingt auf Ruin

    15:10 Uhr - 15:40 Uhr:
    Dipl.-Math. Martin Tietje, HHU Düsseldorf:
    Martingalmaße, Vollständigkeit und Arbitrage in Finanzmodellen - eine statistische Betrachtungsweise

    Kaffepause

    16:10 Uhr - 16:40 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Schätzer in heteroskedastischen nichtlinearen autoregressiven Modellen mit zusätzlichen strukturellen Annahmen

    16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
    Dr. Markus Pauly, HHU Düsseldorf:
    Konsistenz des sequentiellen Bootstrap

    17:20 Uhr - 17:50 Uhr:
    Dipl.-Math. Stefan Mihalache, Universität zu Köln:
    Aufdeckung von Strukturbrüchen bei Diffusionsprozessen

     

  • 10.11.2009, 10:00 Uhr (Dienstag!)
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (Erdgeschoss)

    Ondřej Chochola, Karls-Universität Prag:
    Sequential monitoring for change in scale

    Marek Dvořák, Karls-Universität Prag:
    Testing changes in variance of an autoregressive model

SS 2009

  • 16.07.2009, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Hajo Holzmann, Philipps-Universität Marburg:
    Zeitreihenanalyse mit hidden Markov und verwandten Modellen

     

  • 09.07.2009, 14:15 Uhr
    Dr. Catherine Donnelly, ETH Zürich:
    Convex duality in constrained mean-variance portfolio optimization under a regime-switching model

     

  • 08.07.2009, 17:45 Uhr  (Mittwoch!)
    Mathematisches Institut, Hörsaal  (2. Stock)
    Dipl.-Math. Andreas Klein, Deutsche Rück, Düsseldorf:
    Ein stochastisches Modell zur Bewertung von Versicherungsrisiken mit dem Schwerpunkt Naturkatastrophen

     

  • 24.06.2009, 17:45 Uhr  (Mittwoch!)
    Mathematisches Institut, Hörsaal  (2. Stock)
    Dr. Thorsten Wagner & Dipl.-Wirt. Math. Tim Hoffmann, KPMG Köln:
    Replicating Portfolio als Werkzeug in der Lebensversicherung

WS 2008/09

  • 04.02.2009, 17:45 Uhr  (Mittwoch!)
    Mathematisches Institut, Hörsaal  (2. Stock)
    Prof. Dr. Yuliya Mishura, Kiev Taras Shevchenko National University, Ukraine:
    Quantile hedging problem for price process models involving Brownian and fractional Brownian components

     

  • 30.01.2009, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr  (Freitag!)
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2  (Erdgeschoss)
    4. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    cand. math. Carinne Asmus, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Bootstrapverfahren für Regressionsmodelle

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Prof. Dr. Martin Möhle, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Diskrete Moran-Populationsmodelle und Dualität

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Prof. Dr. Arnold Janssen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
    Martingaltransformationen zur Berechnung der Güte von Anpassungstests

    Kaffeepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Julia Eisenberg, Universität zu Köln:
    Minimierung der diskontierten Kapitalzuführung durch Rückversicherung im klassischen Modell

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Dichteschätzer für stationäre Zeitreihen mit unabhängigen Innovationen

    17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
    Prof. Dr. Josef G. Steinebach, Universität zu Köln:
    Zur asymptotischen Normalität von Stoppzeiten in der sequentiellen Changepoint-Analyse

     

  • 11.12.2008, 14:15 Uhr
    Dipl.-Math. Marc Linde, EMB Deutschland:
    Stochastische Abwicklung von Großschäden

     

  • 28.11.2008, 16:30 Uhr (Freitag, im Hörsaal des Mathematischen Instituts!)
    Jun.-Prof. Dr. Claudia Kirch, Technische Universität Kaiserslautern:
    TFT-Bootstrap: Resampling von Zeitreihen im Frequenzbereich, um Realisationen im Zeitbereich zu erhalten

     

  • 30.10.2008, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Andrei N. Frolov, Universität St. Petersburg:
    The Chung law for compound renewal processes

     

  • 16.10.2008, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag:
    Testing the stability of the functional autoregressive process

SS 2008

  • 17.07.2008, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Winfried Stute, Justus-Liebig-Universität Gießen:
    Statistische Analyse von Self-Exciting Punktprozessen mit Anwendungen im Marketing

     

  • 03.07.2008, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Uwe Einmahl, Vrije Universiteit Brussel:
    Eine Verallgemeinerung des Gesetzes vom iterierten Logarithmus

     

  • 20.06.2008 (Freitag!), 14:00 Uhr - 17:45 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
    3. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Dipl.-Math. Fabian Freund, HHU Düsseldorf:
    Anzahl der Typen für Coalescent-Prozesse mit Mutation

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
    Optimierte Risikoprozesse und Großschäden

    15:20 Uhr - 15:50 Uhr:
    Dipl.-Math., M.Sc. Veronika Gontscharuk, DDZ Düsseldorf:
    Multiple Plug-in Tests mit geschätztem Anteil wahrer Hypothesen

    Kaffepause

    16:20 Uhr - 16:50 Uhr:
    Dipl.-Math. Stefan Mihalache, Universität zu Köln:
    Sequentielle Aufdeckung von Strukturbrüchen bei Diffusionsprozessen

    17:00 Uhr - 17:30 Uhr:
    Dr. med. Wolfgang Kaisers, Universitätsklinikum, Düsseldorf:
    Projektionstests für das Zweistichprobenproblem mit zensierten Daten

     

  • 11.04.2008, 16:30 Uhr (Freitag, im Hörsaal des Mathematischen Instituts!)
    Prof. Dr. Allan Gut, Universität Uppsala:
    Einige Bemerkungen zur Riemann'schen Zeta-Verteilung

WS 2007/08

  • 12.03.2008, 10:30 Uhr
    Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine, Kiew (KPI):
    Large deviations for sums of stable random variables and some applications

     

  • 18.01.2008, 14:00 Uhr - 17:30 Uhr,
    Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (EG)
    2. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Dipl.-Math. Hülya Ünlü, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf:
    Regionen von Alternativen mit hoher und geringer Güte für Anpassungstests

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Thorsten Dickhaus, M.Sc., Deutsches Diabetes-Zentrum Düsseldorf:
    Asymptotisches Verhalten der False Discovery Rate in multiplen Testproblemen  

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Julia Eisenberg, Universität zu Köln:
    Optimale Kontrolle von Reinvestitionen durch Rückversicherung

    Kaffepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Alexander Schmitz, Universität zu Köln:
    Zur sequentiellen Strukturanalyse in abhängigen Daten

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
    Ungewöhnliche Konvergenzraten von Dichteschätzern für Funktionen unabhängiger Zufallsvariablen
     

     

  • 06.12.2007, 14:00 Uhr
    Prof. Dr. Jeannette H.C. Woerner, Universität Göttingen:
    Statistische Analyse von Hochfrequenzdaten: Modellidentifikation und Marktmikrostruktur
     

     

  • 15.11.2007, 14:00 Uhr
    Dipl.-Math. Mario Kühn, Universität zu Köln:
    Conditional Limit Distributions of Delay Times in Sequential Change-Point Tests

     

  • 18.10.2007, 14:00 Uhr
    Dipl.-Math. Mario Kühn, Universität zu Köln:
    Control Schemes Based on Polynomially Weighted Moving Averages

SS 2007

  • 21.06.2007, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
    Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
    1. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik

    14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
    Prof. Dr. Martin Möhle, HHU Düsseldorf:
    Über die Anzahl benötigter Schnitte zur Isolation der Wurzel eines zufälligen rekursiven Baumes

    14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
    Dipl.-Math. Christoph Jonek, HHU Düsseldorf:
    Zur Hamilton-Jacobi-Bellmann-Gleichung für Sprung-Diffusionen

    15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
    Dipl.-Math. Natalie Kulenko, Universität zu Köln:
    Optimale Dividendenstrategien im Cramér-Lundberg-Modell

    Kaffepause

    16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
    Dr. Andrii Ilienko, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew:
    Stochastically Lipschitzian Functions and Limit Theorems for Functionals of Shot Processes

    16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
    Dipl.-Math. Markus Schulz, Universität zu Köln:
    Imputation von Zielvariablen in Regressionsmodellen

    17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
    Dipl.-Math. Markus Pauly, HHU Düsseldorf:
    Zur Effizienz von Zweistichproben-Permutationstests

     

  • 03.05.2007, 14:00 Uhr
    Dipl.-Math. Stefan Mihalache, Universität zu Köln:
    Stochastic Quantization under Exponential Interaction

     

  • 19.04.2007, 14:00 Uhr
    Dipl.-Math. Kim Kuen Tang, Universität zu Köln:
    Schätzer in periodisch beobachteten linearen autoregressiven Modellen

WS 2006/07

  • 18.01.2007, 14:15 Uhr
    HD Dr. Alfred Müller, z.Zt. Universität Siegen:
    Modellierung und Vergleich von Abhängigkeiten mit Archimedischen Copulas

     

  • 23.11.2006, 14:15 Uhr
    Dr. Andrii Ilienko, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew:
    On limit distributions for integrated shot processes

SS 2006

  • 13.07.2006, 14:15 Uhr
    Dr. Rafael Schmidt, Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik, Universität zu Köln:
    Copula based dependence measures with applications in finance

     

  • 06.07.2006, 14:15 Uhr
    Dipl.-Math. Maik Döring, TU Dresden:
    Multidimensionale Changepoint-Schätzung mit U-Statistiken

     

  • 21.06.2006, 18:00 Uhr (Mittwoch, im Hörsaal des Mathematischen Instituts!)
    Prof. Dr. David Mason, University of Delaware:
    U-Statistics Processes and Applications

     

  • 11.05.2006, 14:15 Uhr
    Dipl.-Math. Mario Kühn:
    Test for a Mean Change Based on Weighted Moving Averages

     

  • 20.04.2006, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli:
    Asymptotik von kontrollierten Risikoprozessen im subexponentiellen Fall

WS 2005/06

  • 12.01.2006, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Ralf Korn, Technische Universität Kaiserslautern:
    Mathematische Modelle für Inflation - Bewertung, optimales Investment und Hedging mit inflationsgebundenen Produkten

     

  • 08.12.2005, 14:30 Uhr
    Claudia Kirch:
    Resampling-Verfahren zur Strukturanalyse stochastischer Prozesse

     

  • 10.11.2005, 14:15 Uhr
    PD Dr. Ursula U. Müller, Universität Bremen:
    Vorhersage in autoregressiven Zeitreihen

     

  • 27.10.2005, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Daniela Jarušková, Tschechische Technische Universität, Prag:
    Testing for a change in a three parameter Weibull distribution

SS 2005

  • 21.07.2005, 15:00 Uhr
    Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew:
    PRV Property and the Asymptotic Behaviour of Solutions of Stochastic Differential Equations

     

  • 30.06.2005, 15:00 Uhr
    Prof. Dr. Holger Dette, Ruhr-Universität Bochum:
    A simple nonparametric estimator of a monotone regression function

     

  • 16.06.2005, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Arnold Janssen, Universität Düsseldorf:
    Zum Faltungssatz von Hajek und Le Cam

     

  • 02.06.2005, 14:15 Uhr
    Dr. Ingo Steinke, Universität Rostock:
    Modellierung von Abhängigkeiten im Kollektiven Schadensmodell

     

  • 21.04.2005, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Hanspeter Schmidli:
    Minimieren von Ruinwahrscheinlichkeiten über stochastische Kontrolltechniken

WS 2004/05

  • 27.01.2005, 14:15 Uhr
    Natalie Kulenko:
    Zur Strukturanalyse von bedingt heteroskedastischen Zeitreihen

     

  • 26.01.2005, 14:00 Uhr
    Dr. Ralf Jäger, Philipps-Universität, Marburg:
    Einblicke in die Probleme bei Microarray-Auswertungen
    [Achtung: Dieser Vortrag findet ausnahmsweise mittwochs, 14 Uhr s.t., im Seminarraum des ZAIK, Weyertal 80 (Untergeschoss) statt.]

     

  • 09.12.2004, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Josef Steinebach:
    Sequentielle Changepoint-Analyse auf der Basis von Invarianzprinzipien

     

  • 25.11.2004, 14:15 Uhr
    Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer:
    Effiziente Schätzer für Zeitreihen

     

  • 04.11.2004, 14:15 Uhr
    Kim-Kuen Tang:
    Konvergenzraten von Dekonvolutions-Schätzern in semiparametrischen Modellen

SS 2004

  • 27.07.2004, 18:00 Uhr
    Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew):
    Precise asymptotics for a Spitzer series

     

  • 15.06.2004, 18:00 Uhr
    Jerzy Jaworski, Adam-Mickiewicz-Universität, Poznan:
    Random graphs, hypergraphs and cluster analysis

     

  • 08.06.2004, 18:00 Uhr
    Ansgar Steland, Ruhr-Universität, Bochum:
    Nichtparametrisches Monitoring von Random Walks

     

  • 18.05.2004, 18:00 Uhr
    Bero Roos:
    Über die Hipp'sche Methode in der Compound Poisson Approximation

     

  • 04.05.2004, 18:00 Uhr
    Alexander Aue:
    Autoregressive Zeitreihen mit zufälligen Koeffizienten

WS 2003/04

  • 05.02.2004, 14:15 Uhr
    Christoph Kühn (Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt):
    Zur nutzenbasierten Derivatebewertung in unvollständigen Finanzmärkten

     

  • 29.01.2004, 14:15 Uhr
    Nina Gerresheim:
    Katalytische Verzweigungsprozesse

     

  • 15.01.2004, 14:15 Uhr
    Josef Steinebach:
    Zur Changepoint-Analyse stochastischer Prozesse auf der Basis von Invarianzprinzipien

     

  • 04.12.2003, 14:00 Uhr
    Wolfgang Wefelmeyer:
    Optimale Schätzer in Regressionsmodellen mit unvollständig beobachteten Zielvariablen

     

  • 27.11.2003, 14:15 Uhr
    Martin Möhle:
    Vorfahren und Stammbäume - Eine Einführung in die Coalescent-Theorie

     

  • 13.11.2003, 14:15 Uhr
    Alexander Aue:
    Maxima stochastischer Prozesse mit Drift

     

  • 23.10.2003, 14:00 Uhr
    Claudia Kirch:
    Permutationsprinzipien in der Changepoint-Analyse I

SS 2003

  • 30.07.2003, 12:00 Uhr
    Manfred Schäl, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn:
    Zeitdiskrete Kontrolle für die Ruinwahrscheinlichkeit

     

  • 23.07.2003, 12:00 Uhr
    Torsten Grabarz:
    Simulation von stochastischen Prozessen mit Langzeitgedächtnis

     

  • 16.07.2003, 12:00 Uhr
    Achim Klenke:
    Verzweigungsprozesse, Teil 2

     

  • 02.07.2003, 12:00 Uhr
    Zhan Shi, Université Paris VI:
    The most visited sites of one-dimensional simple random walk

     

  • 25.06.2003, 12:00 Uhr
    Ralf Jäger, Philipps-Universität, Marburg:
    Zeitreihenanalyse: zwischen Zeit- und Spektralbereich

     

  • 20.06.2003, 10:15 Uhr
    Peter Mörters, University of Bath:
    Große Abweichungen für Markovketten auf zufälligen Bäumen

     

  • 04.06.2003, 12:00 Uhr
    Alexander Aue:
    Sequentielle Schätzung des Changepoints

     

  • 28.05.2003, 12:00 Uhr
    Roland Alkemper:
    Einblick in die Nichtstandard-Mathematik

     

  • 21.05.2003, 12:00 Uhr
    Josef Steinebach:
    Zur stochastischen Analyse von Erneuerungsprozessen auf der Basis von Invarianzprinzipien

     

  • 14.05.2003, 12:00 Uhr
    Peter Eichelsbacher, Ruhr-Universität, Bochum:
    Fluktuation in mean-field Modellen

     

  • 07.05.2003, 12:00 Uhr
    Marcus Schölpen:
    Entropie und Zentraler Grenzwertsatz

     

  • 30.04.2003, 12:00 Uhr
    Achim Klenke:
    Verzweigungsprozesse, Teil 1

     

  • 23.04.2003, 12:00 Uhr
    Wolfgang König:
    Zufallsmatrizen, Wachstumsmodelle und nicht kollidierende Irrfahrten